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새로 도입한 은행특성변수인 대출태도지수

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Byadmin

8월 25, 2020

본 연구에서 새로 도입한 은행특성변수인 대출태도지수 역시 부실대출의 비율에 큰 영향 을 미치는 것을 확인하였다. 우선 본 연구에서는 중소기업의 수요지수가 다른 수요지수와 다르게 전체 및 기업 신용위험에 양(+)의 관계를 가짐을 발견하였다. 이는 신용위험이 높은 중소기업의 대출수요가 신용위험의 정도를 높이는 것을 의미한다. 한편 주택담보대출 태도 지수는 전체 및 가계의 신용위험을 높이는 반면 주택담보대출의 수요지수는 신용위험을 낮 추는 것으로 확인되었다.

이는 주택담보대출 공급 측 요인이 중심이 되면 신용위험이 커지 고 반면에 수요 측 요인이 중심이 되면 오히려 신용위험이 감소하는 것을 의미하는 것이다. 이는 수요의 증대가 주택가격 상승과 맞물려 있고, 이 같은 가격 상승은 결국 담보안정화 작용을 할 수 있다는 점에서 설명가능하다. 추가적으로 시중은행, 지방은행으로 나누어 시행한 분석 역시 흥미로운 결과를 얻을 수 있었다. 특히 지방은행은 전체은행 분석이나 시중은행 분석과 달리 중소기업대출비중의 증 가가 신용위험을 증가시키지 않는 것으로 확인되었다. 실제 추정결과 중소기업대출비중은 통계적으로 유의하지 않지만 오히려 신용위험을 낮추는 것으로 확인되었다.

이는 지방은행 은 중소기업대출이 가장 많은 비중을 차지하고 있기 때문에 이건희・정상진(2014)의 주장대 로 지방은행은 지역 밀착형 영업 전략으로 여신을 효율적으로 관리하기 하는 것으로 보인 다. 이에 따라 전체은행과는 달리 지방은행에서는 중소기업대출비중이 높아지더라도 신용위 험과는 유의한 관계를 얻지 못하는 것으로 나타났을 개연성이 크다. 본 연구의 가장 큰 공헌은 부실대출의 종류와 대출 변수의 종류를 보다 세분화하여 기존 연구보다 훨씬 구체적으로 부실대출의 결정연구를 분석하였다는 점에 있다.

이 결과 실제로 기존 연구와는 달리 은행의 부실대출의 종류별로 결정요인이 다르다는 것을 확인하였다. 또한 본 연구가 새롭게 제시한 대기업대출, 중소기업대출, 주택담보대출, 신용대출의 대출 액 및 대출태도 지수 변수들은 실제로 부실대출 결정에 유의하고 경제적으로 해석 가능한 영향을 미치고 있었음을 확인하였고, 이 역시 기존 연구들과 다른 학술적 공헌점을 지니고 있다고 할 수 있다. 본 연구의 구성은 다음과 같다. Ⅰ장 서론에 이어 Ⅱ장에서는 선행연구를 살펴보고, Ⅲ장 에서는 분석에 사용한 데이터와 분석모형을 살펴본다.

Ⅳ장에서는 실증분석의 결과를 보여 주며 Ⅴ장은 시중은행과 지방은행으로 나누어서 실증분석 한 결과를 보여준다. 마지막 Ⅵ장 에서는 결론이 제시된다 선행연구에 따르면 은행의 신용위험에 미치는 영향을 크게 두 가지 요인으로 구분된다. 하나는 거시경제 요인이 신용위험에 미치는 영향이고 다른 하나는 은행 특성요인이 신용위 험 위험에 미치는 영향이다. 아래에서는 두 가지 측면에서 분석한 선행연구들을 살펴본다

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