• 화. 9월 22nd, 2020

국내은행들의 전체 신용위험

Avatar

Byadmin

8월 25, 2020

국내은행들의 전체 신용위험에 대한 결정요인을 추정한 결과이다. 각 모형의 독립변수로 모형 1은 대기업대출비중, 대기업대출태도지수, 대기업대출 수요지수를 사용하였 다. 모형 2는 중소기업대출비중, 중소기업태도지수, 중소기업대출수요지수를 사용하였다. 모 형 3은 주택담보대출비중, 주택담보대출태도지수, 주택담보대출수요지수를 사용하였다. 모형 4는 신용대출비중, 신용대출태도지수, 신용대출수요지수를 사용하였다. 이와 같은 다양한 모 형의 분석을 통해 각 대출 형태가 은행의 신용위험에 미치는 영향을 살펴 볼 수 있다.

<표 4>의 주요 결과는 다음과 같다 우선 모형 1에서 대기업대출비중은 10%유의수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타나 경기 순응적 신용정책가설을 지지하지 않았 다. 또한 박정희(2016)은 기업대출은 가계대출보다 위험이 높아 신용위험이 높아질 것으로 주장하였는데 이를 지지하지 않는 결과가 나타났다. 대출태도지수와 대출수요지수는 뚜렷한 결과를 얻지 못하였다. 모형 2에서는 중소기업대출비중은 신용위험과 1% 유의수준에서 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

기업의 자금조달에서 중소기업은 자금조달 방법이 다양한 대기업 과 다르게 은행의 의존도가 높고 다른 대출보다 상대적으로 신용위험이 높고 은행도 높은 금리에 중소기업에게 대출을 수익성을 높이려고 한다. 이로 인해 은행의 신용위험은 높아 지는 것으로 나타나 경기순응적 신용정책가설을 지지하는 것으로 나타났다. 또한 모형 1과 2의 결과는 대기업대출보다 상대적으로 신용위험이 높은 중소기업 대출의 비중이 클수록 은 행의 대출에 대한 위험은 높아지는 것을 의미한다. 한편 중소기업의 대출태도지수는 통계적으로 유의하지 않게 나왔으나, 대출수요지수는 1% 유의수준에서 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이와 같은 대출수요지수가 보이 는 양의 영향력은 기존 이론과 상반되는 결과이다.

은행과 차입자간의 정보비대칭 정보가 있고, 이에 따라 은행은 중소기업의 신용위험을 정확히 파악하기란 어려워 이러한 현상이 발생되는 것으로 보인다. 모형 3을 살펴보면 주택담보대출비중은 신용위험에 1% 유의수준에서 유의한 음(-)의 영 향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 다른 대출보다 주택담보대출은 상대적으로 안정적이기 때문에 이는 전체 신용위험을 감소시키는 것으로 보인다. 이 결과는 박정희(2010)의 주장을 지지하는 결과이다.

주택담보대출의 대출태도지수는 1% 유의수준에서 유의한 양(+)의 영향 을 미치는 것으로 나타났다. 가계대출 중 대부분이 주택 담보대출이 차지하고 있으며 주택 담보대출은 은행의 입장에서는 상대적으로 안정적이기는 하나, 만약 대출태도를 완화하여 대출을 지나치게 늘리게 된다면 주택가격 거품등의 효과로 오히려 신용위험이 증가하는 요 인으로 작용할 수 있음을 알려준다. 반면 주택담보대출의 대출수요지수는 1% 유의수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 은행입장에서 주택담보대출 수요가 높아지게 되면 선택적으로 보다 안전한 주택담보대출을 추구할 수 있기 때문으로 보인다.

출처 : 우리카지노 ( https://unicash.io/ )

댓글 남기기