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한편 자본비율은 모형

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Byadmin

8월 25, 2020

한편 자본비율은 모형1, 모형 2에서 모두 1% 유의수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났으나 가계신용위험에는 뚜렷한 결과를 얻지 못하였다. 이는 도덕적 해이 가설 측면에서 자본비율이 낮으면 상대적으로 위험이 높은 대출을 할 요인이 커진다. 즉 상대적 으로 위험이 높지만 수익성이 높은 대출을 해줄 요인이 생긴다. 하지만 자본비율이 높아질 수록 이러한 유인이 작아진다.

기업대출은 가계대출보다 상대적으로 위험이 크고 이로 인해 대출금리가 높다. 이에 자기자본이 높아질수록 이러한 상대적으로 위험이 높은 기업대출에 대한 개선의 효과가 나타나는 것으로 보인다. 반면 거시변수를 살펴보면 GDP상승률은 가계 신용위험에서는 모형 7, 모형 8에서 모두 유의수준 1%에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 기업신용위험에서는 뚜렷한 결과를 얻지 못하였다.

이는 기존에 널리 알려 진 결정요인들도 전체/기업/가계 부실대출 결정에 있어서 상반되게 작용할 수 있음을 확인 하였다 은행은 시중은행, 지방은행으로 분류가 되는데 지역경제에 중점을 둔 지방은행의 운영방 식상 시중은행과 지방은행의 결정요인에 차이가 존재 할 수 있다. 본 추가분석에서는 대출 비중들과 신용위험과의 관계에서 시중은행과 지방은행 간에 차이가 존재하는지 중점적으로 살펴본다. <표 6>는 시중은행과 지방은행의 전체 신용위험에 대한 결정요인을 추정한 결과이다. 패 널 A에서는 시중은행의 결과 패널 B에서는 지방은행에 대한 추정결과를 보고하였다. 분석 모형은 앞서 분석한 모형으로 동일하게 설정하였다.

대출비중변수, 대출태도지수와 대출수요 지수를 제외한 기존의 변수들은 앞서 분석한 표와 유사한 결과가 나타서 추정결과를 제외하 고 보고하였다. <표 6>에서 시중은행과 중앙은행에 있어서 가장 큰 차이를 보이는 부분은 중소기업의 대 출 부분에 관한 것이다. 중소기업대출 비중이 늘면 시중은행의 전체 신용위험은 유의하게 증가하는 반면, 지방은행의 전체 신용위험은 오히려 통계적으로 유의하지 않는 음의 계수를 확인하고 있다. 중소기업 대출은 시중은행에 대해서만 신용위험을 늘리는 결정요인으로 작 용하였고 지방은행에서는 유의적인 결과를 얻지 못하였다. 이러한 결과는 지방은행의 경영방식과 연관성이 큰 것으로 보인다.

지방은행은 중소기업 대출이 가장 많은 비중을 차지하고 있고 이 중소기업들의 신용관리를 중점적으로 쓰고 있는 것으로 보인다6). 특히 이건희・정상진(2014)는 지방은행은 지역 밀착형 영업 전략을 사용하 여 여신을 효율적으로 관리하는 함을 밝히고 있어 <표 6>의 결과를 뒷받침하고 있다. 주택담보대출 비율은 시중은행에서는 <표 4>의 결과와 같이 주택담보대출의 비중이 커질 수록 전체 신용위험을 줄이는 요인으로 작용하였다.

출처 : 토토사이트 ( https://ptgem.io/ )

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