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무엇보다도 본 연구는 기존에 분류

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Byadmin

8월 25, 2020

본 연구는 부실채권비율(NPL)을 신용위험의 측도로 하여, 국내 은행의 신용위험 결정요 인을 분석하였다. 기존의 문헌들이 전체 NPL의 결정요인만을 분석한 것과 다르게, 본 연구 에서는 전체 NPL, 기업 NPL, 가계 NPL의 결정요인을 분석하였다. 대출금 관련 변수 역시 보다 대기업, 중소기업, 가계에 대출에 관해 보다 세분화된 지표를 사용하여 그 결정요인으 로서 역할을 분석하여, 기존의 연구에 비해 보다 포괄적이고 구체적으로 신용위험의 결정요 인을 분석하였고, 실제 여러 가지 새로운 결론을 얻을 수 있었다.

무엇보다도 본 연구는 기존에 분류되지 않던 대기업대출 비중과 중소기업 대출 비중이 기 업의 신용위험 결정에 있어서 상이하게 작용할 수 있음을 확인하였다. 중소기업대출은 은행 의 전체 신용위험과 기업의 신용위험을 상승시키는 것으로 나타나 경기순응적 신용정책가설 이 지지하는 반면 중소기업대출보다 상대적으로 안정적인 대기업 대출은 전체 신용위험과 기업의 신용위험 모두 줄이는 요인으로 확인되었다. 또한 본 연구에서는 주택담보대출비중 이 전체신용위험과 가계대출의 신용위험에 상이하게 작용하고 있음을 또한 확인하였다. 상 대적으로 안정적인 주택담보대출비중이 늘어나면 은행의 전체 신용위험상승은 감소하는 결 과가 나왔으나, 전반적인 가계신용대출위험 자체는 주택담보대출비중이 증가하면 오히려 증 가하는 상반된 결론을 얻을 수 있었다.

이는 은행전체대출의 위험과 가계부분의 대출위험이 상이하게 결정될 수 있음을 뒷받침하고 있다. 또한 시중은행과 지방은행을 통한 분석에서, 우리는 중소기업대출이 시중은행에 있어서만 신용위험을 높이는 요인으로 작용하고 있음을 확인하였다. 이는 지방은행의 경영방식과 연관성이 큰 것으로서, 지방은행이 대출에서 큰 부 분을 차지한 중소기업대출을 중점적인 신용관리 대상으로 삼고 있음을 확인하고 있다. 글로벌 금융위기 이후 대기업, 중소기업의 부실이 발생하면서 최근 가계대출비중이 기업 대출비중을 넘어섰다. 이는 글로벌 금융위기 이후 은행은 거시상황악화, 정부의 규제 등이 발생하면 대출비중을 적극적으로 변화시켜 온 것으로 보인다.

이러한 현실 상황에 입각하여, 본 연구에서는 부실대출의 종류와 대출 변수의 종류를 보다 세분화하여 기존 연구보다 구체 적이고 포괄적으로 부실대출의 결정요인에 대한 연구를 분석하였고, 기존의 연구들과 차별 화된 결론을 얻을 수 있었다. 그러나 본 연구에서는 대출비율, 대출태도 및 수요 지수 등 대 출 관련 변수들에 집중해서 분석하였으며 다른 새로운 변수들에 대한 고려는 미비하였다. 또한 시중은행은 가계대출비중이 높음에도 불구하고 중소기업대출에 대해 유의적인 결과 를 얻었지만 지방은행은 중소기업 대출이 많은 비중을 차지하는데 불구하고 유의적인 결과 를 얻지 못한 것은 지방은행의 중소기업대출에 대한 기업 밀착형 전략으로 여신관리를 중점 적으로 하고 있는 것으로 보여 상이한 결과를 얻은 것으로 보인다7). 다른 결정요인들이 지방은행 자료에서는 유의하지 않게 나오고 있다.

이러한 통계적인 관 계는 자료 활용기간이 2008년부터 가능한 점에 있어서, 데이터 기간이 더 확장되면 좀 더 명확하게 될 사항으로 보인다. 또한 지방은행의 특성을 잘 반영할 수 있는 추가적인 변수들 을 고려할 필요도 있는 것으로 보인다. 시중은행과 지방은행의 특성을 잘 반영할 수 있는 이외의 다른 변수들에 대한 개별 포트폴리오별 신용위험 결정은 추후 중요한 연구 주제가 될 것으로 사료된다. 마지막으로 본 연구는 본 연구는 중소기업대출과 주택담보대출이 각 기업신용위험과 가계신용의 위험이 있다는 점을 함의하고 있다. 이에 중소기업대출과 주택 담보대출의 포트폴리오의 지속적인 모니터링이 필요하며 여신건전성을 개선시킬 수 있는 적 절한 포트폴리오 구성이 필요할 것으로 보인다.

출처 : 메이저토토사이트 ( https://1thing.io/ )

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